随机利率下有红利支付的欧式期权定价

摘要

本文讨论了在利率模型为Vasicek利率模型下,股票价格选择了遵循反应股票预期收益率波动变化指数O-U过程模型,在风险中性的假设前提下,利用Girsanov定理找到指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度,利用金融数学及随机分析中的相关知识,得到了在考虑红利支付的条件下欧式看涨和看跌期权的定价公式。