通货膨胀与通货膨胀不确定性：来自中国的证据

摘要

以1987年1月-2013年10月为研究区间，采用两种方法对我国通货膨胀不确定性进行测度，在此基础上，对通货膨胀及其不确定性之间的关系进行了实证分析。结果表明我国通货膨胀与其不确定性之间的关系受时间长短的影响。具体地，在中短期（11个月内），通货膨胀对通货膨胀不确定性存在单向因果关系，符合Friedman-Ball假设；在长期内（12个月以上），我国通货膨胀与通货膨胀不确定性存在双向因果关系，符合Holland假设与Friedman-Ball假设。