基于Vine-Copula方法的中国股市风格投资组合风险测度研究文献综述

摘要

相对准确的测度股票市场上风格资产之间的相依结构，进而测度它们的风险情况，在实际中具有十分重要的意义。VineCopula方法的引入使我们能够更加准确地描述资产收益率之间的相依结构，从而能够更加准确地预测市场风险。而不论是风格资产的相关性与风险，还是通过VineCopula方法对投资组合的风险进行分析，国内外的学者都已进行了大量的研究。本文将对这些已有的研究进行总结归纳，为研究者们在这一领域进行更深入的研究提供参考。