中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角

摘要

采用中国上市商业银行的数据,将经济资本与经济周期和信贷周期的关系进行回归分析,得到信贷增长率波动对商业银行资产风险影响显著,而信贷/GDP波动和GDP增长率波动对商业银行资产风险影响不显著的结论.在此基础上,根据信贷增长率波动设计了中国银行业逆周期资本计提方式,并对逆周期资本计提的效果进行了分析,发现该计提方式对抑制信贷扩张的效果十分显著.