牛顿内点法求解l1正则化的最小二乘问题

摘要

本文主要描述了一种用于求解大规模l1正则LSP的专用内点方法,该方法使用预条件共轭梯度算法来计算搜索方向,内点方法可以在短时间内解决大量稀疏问题,其中包含一百万个变量和观察值并且可以通过利用这些变换的快速算法来有效地解决大量密集问题,并用实验证明了该算法.