大样本情况下线性概率模型与广义线性模型的比较

摘要

本文以参数显著性、预测分类效果和预测时间为评估标准,将线性概率模型与Logit和Probit模型在不同样本量、误差分布等模拟设置下进行比较。我们发现大样本情形下,三种模型系数的估计的正负方向和统计显著性几乎一致,在预测效果上也几乎一致;而线性概率模型预测时间远短于另外两种模型。我们也在实例分析部分使用实例数据集建模来说明其中结果。最后,综合给出三种模型的使用建议。