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美国和金砖四国股市联动性研究的实证分析

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本文通过对时间系列进行平稳性检验、协整分析、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,来探讨美国和金砖四国股市联动性.通过实证分析发现,美国标普500指数和巴西Bovespa指数的联动性最强,其次是俄罗斯RTSI指数,而美国标普500指数同印度BSE30指数和中国沪深300指数的联动性最弱.

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来源
《经济视角》 |2011年第30期|35-36,51|共3页
作者
程芃; 吉余峰;
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作者单位

东华大学旭日工商管理学院,上海200051;

东华大学旭日工商管理学院,上海200051;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类与各国贸易关系;经济数学方法;
关键词
金砖四国; 股市联动性; Granger因果关系检验; 脉冲响应函数; 协整检验;

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