我国台风巨灾债券定价研究——以广东省为例

摘要

台风作为对我国影响最为严重的灾害之一，在巨灾风险证券化、巨灾债券已成为巨灾保险业大趋势的背景下，发展我国台风巨灾债券具有重要的现实意义。本文以广东省为例，验证1989—2011年广东省43次台风其损失金额均服从帕累托分布，每年发生的次数服从泊松分布，并利用CAMP模型和现金流分析对广东省的台风灾害债券做了初步设计。