沪牌价格预测研究——基于外部回归量的ARIMA模型

摘要

上海的私家车牌照采用拍卖的形式,竞争激烈,千金难求,因此研究拍卖价格的变动趋势对沪牌价格预测具有较高的现实意义.车牌拍卖价格序列符合时间序列的性质,ARIMA模型根据历史信息和变动趋势对未来信息进行预测,能较好地把握时间序列的动态规律.因此,首先通过ARIMA模型拟合沪牌往期拍卖价格,得出沪牌价格的变动趋势.此外,沪牌拍卖价格不仅与历史信息有关,还受到外部回归量的影响,在ARIMA模型的基础上,首次加入两个外部回归量,即中标率和警示价,从而得到基于外部回归量的ARIMA模型.通过对预测结果的对比分析,利用历史数据对沪牌价格进行拟合,预测结果和实际值十分接近,能够有效地预测沪牌价格,且相对于传统ARIMA模型,基于外部回归量的ARIMA模型的预测效果更好.