基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析

摘要

该文通过研究马科维茨的投资组合模型,并将投资组合模型应用到包含6只金融股票的金融行业基金中。首先通过开源的财经接口Tushare获取股票原始数据,接着利用数据分析的黄金组合库:Pandas,Numpy,Matplotlib来进行股票数据的预处理、计算分析、数据可视化处理,最后通过分析得出对投资有价值的结论。它可以广泛应用于其他任何基金投资组合的分析,对做好投资前股票分析具有一定的参考价值。