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遗传算法求解多目标规划证券投资组合模型

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摘要

本文尝试采用最优保存策略的遗传算法来求解William Sharpe模型,并且将实现N种证券投资组合优化的模拟分析,其求样结果相对数学分析来说比较合理.

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来源
《电脑知识与技术》 |2007年第7期|246-248|共3页
作者
王洪峰; 李欢;
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作者单位

周口师范学院计算机科学系河南周口 466001;

周口师范学院计算机科学系河南周口 466001;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类人工神经网络与计算;
关键词
证券组合投资; 遗传算法; 二次规划;

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