一类双线性时间序列的自相关函数的渐近性质

摘要

对于双线性时间序列模型 xt+ ∑pj=1ajxt-j=et+ ∑pj=1bjxt-jet-1,其中 {et,t=0 ,± 1 ,… }为i.i.d.序列 ,通过利用严平稳序列的 m相依中心极限定理 ,给出了该模型的样本均值 ,样本自相关函数的渐近正态性质 。