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股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型及其应用

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摘要

基于现有的股票价格时间序列模型,建立了一个股票价格冲击混合分布分类信息GARCH模型,引入指令簿信息,可以在解释股价变动的自相关性和异方差特性的同时,度量交易量对价格的冲击系数,进一步将价格冲击系数应用于投资优化中,可以得到投资组合的最优交易策略.

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来源
《上海交通大学学报》 |2007年第7期|1105-1109|共5页
作者
寻明辉; 石桂峰;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
价格冲击; 分类信息; 限价指令; 广义自回归条件方差;

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