基于IGARCH投影寻踪回归的国际油价走势拟合模型

摘要

随着我国对石油进口的依赖程度不断增加,国际油价变化对我国经济的影响越来越大。文章充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点,建立基于三种不同分布的IGARCH模型对国际油价的走势进行刻画,引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法,对多维数据进行投影降维分析,结果表明基于IGARCH的投影寻踪回归具有较强的模型拟合能力,我国应采取一定的措施把国际油价变化对我国经济的影响减到最小。