基于样本熵的时间序列非线性检测方法研究

摘要

为检测时间序列的非线性特性,针对替代数据法中常用特征量的不足,提出一种基于样本熵的非线性检测方法.采用样本熵作为替代数据法中的特征量来检测时间序列的非线性,在Lorenz方程、Logistic方程以及线性AR模型产生的3种仿真数据上进行验证,进一步与其它算法的时间效率进行对比.实验结果表明,对于不同长度、不同特性的数据,该方法的检测结果稳定有效,时间效率大幅度提高.