银行业系统性风险与商业银行贷款客户集中度研究——基于我国16家上市银行的实证研究

摘要

本文应用基于GARCH模型的CoVaR方法对我国16家上市银行的系统性风险贡献度进行了实证分析,发现银行遭受冲击所产生的风险将通过各种渠道,增添整个银行体系的风险.另外,实证发现中国上市商业银行贷款客户集中度与其对系统性风险的贡献度之间存在着负向相关关系.商业银行应优化银行贷款结构,切实防范系统性风险,监管当局也应根据具体情况对银行贷款结构进行监管,妥善安排监管标准和导向问题,为建设和谐的金融环境奠定基础.