基于强混合数据的半参数平滑转换回归模型

摘要

本文基于严平稳强混合数据和带确定性趋势的强混合数据序列，推广了文献[20]中提出的半参数平滑转换回归模型。对含于平滑转换函数中的未知光滑有界函数应用级数估计方法，并基于非线性最小二乘估计和级数估计理论证明了模型参数估计量的相合性和渐近正态性等大样本性质，简要讨论了其协方差矩阵的估计以及假设检验问题。最后，应用该模型重新研究了我国年度通货膨胀率的平滑转换结构。