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g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式

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在文[8]的基础上和彭实戈提出的关于g-期望的最基本的条件下,证明了g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式在一般意义下成立当且仅当g是关于(y,z)的超齐次(次齐次)生成元且不依赖于y．

著录项

来源
《数学年刊：A辑》 |2006年第5期|635-644|共10页
作者
范胜君;
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作者单位

中国矿业大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;随机过程;
关键词
倒向随机微分方程; Jensen不等式; g-期望; 条件g-期望; 比较定理;

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