改进外汇期权风险管理方式的思考

摘要

针对目前市场上管理外汇期权风险中普遍使用的希腊字母法的不足,文章探讨了低阶希腊字母法的改进,指出应关注Delta维度的高阶希腊值、Vega维度的期限分段、时间维度上的到期日单独管理,在此基础上,为提高直观性,还需配合情景分析管理法,即通过不同维度上的模拟,产生情景分析报告、损益报告、多资产组合的报告,从而更好地评估风险。