基于R语言的时间序列平稳性检验及实证分析——以中国宏观经济变量为研究对象

摘要

平稳性检验是时间序列分析中的基础内容，R语言是数据分析的重要工具，本文把两者结合在一起研究时间序列的平稳性。首先基于单位根检验的基本原理，简要介绍了ADF检验法、PP检验法、DF-GLS检验法；KPSS检验法和NP检验法，其次分析了R语言中的单位根检验；最后开展实证分析，以国家外汇管理局官网公布的中国宏观经济变量为研究对象，对经常项目差额、人民币汇率日对数收益率与出口额等3个变量的序列数据，用R语言进行单位根检验和时间序列平稳性分析。