中国股市最优投资组合构造及风险分析

摘要

在股市中应用投资组合,可以将投资风险分散化,但是它只能分散非系统风险,对于系统风险的分散起不到实际作用。所以投资者在股市投资时常常会选择分散投资方式,降低非系统风险;通过合理地选择股票进行投资来降低系统风险。本文主要分析了马科维茨均值-方差理论和CAPM模型,将定性分析和定量分析进行结合研究,以期构建出一支中国沪市最优投资组合。