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随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择

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摘要

在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2007年第3期|263-269|共7页
作者
郭文旌; 闫海峰; 雷鸣;
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作者单位

南京财经大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
M-V模型; 随机市场系数; 跳跃-扩散; 鞅;

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