一类具有扩散的奇异型随机控制的非对称平稳模型

摘要

该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有“非对称的”(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题被实质性地推广到更一般的形式.该文求得了与此类问题有关的一个变分方程组的解,并且证明了最佳控制的存在性.