离散时间二人随机微分对策问题信息模式的数学描述

摘要

在离散时间二人随机微分对策问题研究中,信息模式概念尚缺乏统一而准确的描述.针对这一问题,首先将Witsenhausen关于信息模式的相关概念应用到该问题,从数学上严格定义了信息模式及其相关概念,然后对几种典型信息模式的性质及相应对策问题最优解的结构形式作出了严格的证明.相关概念与性质为离散时间二人随机微分对策问题的研究提供了重要的理论工具.