基于分层动态随机规划的资产负债管理模型

摘要

提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题.模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解.各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为随机参数输入并得到决策结果.通过对商业银行资产负债配置建模的实例分析验证了该模型的可行性和有效性,使银行在满足流动性和安全性要求的同时,可以获得更高的收益率.