小麦、玉米期货合约跨品种套利可行性分析

摘要

文章以郑商所和大商所2012年6月-2015年8月的小麦、玉米主力连续期货合约的历史数据作为研究对象,进行了跨商品套利研究。通过理论分析和实证分析证明了两者存在一定程度的相关性,因此两商品之间有跨商品套利的机会,并相应给出了利用两者价格比值变化进行套利的策略。