基于FAHP的S银行绿色信贷业务风险管理研究

摘要

环境问题一直是全球关注的焦点，如何降低社会主体对环境的不良影响更是社会各界长期探索的问题。绿色信贷能够推进社会经济可持续发展，但我国商业银行绿色信贷业务目前处于发展的初级阶段，在管理方面还不完善，尚存在许多风险，商业银行绿色信贷风险管理问题已经引起政府、学术界和金融界等多方关注。　　为深入探讨这一问题，本研究以S银行为例，从四个方面设计出研究框架。首先，对目前S银行绿色信贷业务风险管理的情况进行了阐述，从S银行及其绿色信贷业务、风险管理体系等方面进行了分析，并找出其现存问题。其次，对S银行绿色信贷业务风险因素进行识别，分两个环节，主要用到文献分析法、访谈法、德尔菲法、问卷调查法。再次，对S银行绿色信贷业务风险等级进行评价，基于风险评价指标体系说明各风险指标的含义，根据给定的评价准则，分别使用层次分析法和三角模糊数法对风险因素权重和等级进行分析和确定。最后，提出S银行绿色信贷业务风险应对方式和策略，根据风险应对方式分类和选择模型，确定因素风险应对方式，并提出应对策略以诠释应对方式。　　S银行绿色信贷业务风险管理现状访谈结果显示，部分分行专业人员缺乏，项目基础资料收集存在难度，对绿色信贷业务认识不足。通过对银行管理层访谈，并经过专家小组集体评价，在绿色信贷业务中共识别出25种风险因素。识别出风险因素后，利用层次分析法和三角模糊数法计算专家组集体评分结果，得出S银行绿色信贷业务整体风险等级为较高，风险控制点等级为重要，其中，贷前尽职调查阶段权重和风险等级最高，属于较高风险等级，风险控制点等级为重要，贷后尽职管理阶段权重排第二位，风险等级和风险控制点等级与贷前相同，贷中尽职控制阶段权重和风险等级最低，风险等级为中度，属于一般风险控制点。从总体来看，各因素中风险等级排名最高的依然是贷前阶段的绿色信贷客户信息资料可得性和真实性。根据COSO划分标准，将绿色信贷业务风险应对方式划分成规避、降低、转移、接受四种，基于风险等级评价结果，结合风险管理优先度值，分别确定出每种因素的风险应对方式和策略，例如，S银行绿色信贷客户信息资料可得性和真实性因素属于非常高风险等级，风险管理优先度因子为0.6，根据应对方式选择标准，选择风险规避和风险降低方式，应加强银行与环保部门之间的协作，获取更多更精确的客户信息资料，同时，健全问责机制，加大处罚力度，对客户环保信息资料调查不实的尽调人员从严处理。　　本研究的贡献在于帮助S银行识别出了其绿色信贷业务风险因素，确定出了S绿色信贷业务风险等级和控制点，提出了绿色信贷业务风险应对方式和策略，研究结果拓展了全面风险管理理论和绿色经济理论，有助于提升S银行绿色信贷业务风险管理水平，并对行业具有重要借鉴意义。

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