欧元区及日本负利率对中国商业银行净利差的影响研究

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1 引言

1.1 选题背景

1.2 研究意义

1.3 研究内容

1.4 研究方法

（1）规范分析与实证分析相结合

（2）比较分析与综合分析相结合

1.5 创新和不足

（2）不足之处

2 文献综述与理论基础

2.1 文献综述

2.1.1 银行利差的界定

2.1.2 银行利差的影响因素

2.1.3 负利率的外溢效应研究

2.1.4 货币政策国际传导机制研究

2.1.5 文献述评

2.2 理论基础

2.2.1 负利率政策概述

2.2.2 净利差决定因素理论

2.2.3 货币政策国际传导机制理论

3 欧元区及日本负利率影响中国商业银行净利差的机理分析

3.1 中国商业银行净利差水平研究

3.1.1 中国银行业净利差水平历史变化

3.1.2 不同类型商业银行净利差水平分析

3.2 负利率政策国际传导渠道

3.2.1 基准利率传导渠道

3.2.2 对外投资传导渠道

4 欧元区及日本负利率影响中国商业银行净利差的实证研究

4.1 样本与变量选取

4.1.1 样本选择

4.1.2 被解释变量

4.1.3 核心解释变量

4.1.4 中介变量

4.1.5 控制变量

4.1.6 变量描述性统计

4.1.7 相关性分析

4.2 PVAR模型设计

4.3 序列平稳性检验和协整检验

4.4 基准利率传导模型实证

4.4.1 最优滞后阶数选择

4.4.2 PVAR模型Ⅰ的广义矩估计

4.4.3 模型稳定性检验

4.4.4 格兰杰因果检验

4.4.5 脉冲响应函数分析

4.4.6 方差分解

4.5 对外投资渠道模型实证

4.5.1 最优滞后阶数选择

4.5.2 PVAR模型Ⅱ的广义矩估计

4.5.3 模型稳定性检验

4.5.4 格兰杰因果检验

4.5.5 脉冲响应函数分析

4.5.6 方差分解

4.6 中介效应检验

4.7 稳健性检验

5 结论与展望

5.1 研究结论

5.2 研究展望

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

独创性声明

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