一种求解CVaR投资组合优化问题的非精确束方法

目录

声明

1 引言

1.1 研究背景与现状

1.2 预备知识

1.3 一般束方法简介

1.4 非精确束算法的基本思想

2 基于CVaR的投资组合优化问题的非精确模型构建及子问题研究

2.1 CVaR模型的构造

2.2 非精确信息的选择

2.3 基于CVaR 模型的投资组合问题的非精确模型构建

2.4 CVaR 非精确模型的二次规划子问题研究

3 求解基于CVaR投资组合优化问题的非精确束算法

3.1 算法的基本框架

3.2 基于CVaR 投资组合优化问题的非精确束算法

4 算法收敛性分析

4.1 无限下降步情况下的收敛结果

4.2 有限下降步(后面跟随无限多零步)情况下的收敛结果

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢