声明
1、绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 新券溢价现象简述
1.1.2 研究背景及意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 文献简评
1.3 理论基础
1.4 文章结构及安排
1.5 文章的创新与不足
2、国债及政策债中的新券溢价现象
2.1 样本选取与描述性统计
2.2 新券溢价现象的判定依据
2.3 Wilcoxon 符号秩检验
2.4 新券溢价现象的判定结果
3、新券溢价现象成因的理论分析
3.1 利率期限结构模型
3.2 可违约定价模型
3.2.1 结构化模型
3.2.2 DS 简约模型
3.2 新券溢价现象成因的理论分析
3.3 研究假设
4、新券溢价现象成因的实证分析
4.1 新老券利差与流动性关系模型
4.1.1 模型构建
4.1.2 流动性指标选取
4.2 样本数据及描述性统计
4.3 实证结果分析
5、结论及政策性建议
5.1 结论
5.2 政策性建议
5.3 研究的不足及展望
参考文献
附录
致谢
在读期间科研成果目录
西南财经大学;