基于交叉验证法的协方差矩阵估计及其在投资组合中的应用

目录

声明

1引言

1.1研究背景和意义

1.2研究现状

1.2.1正则化方法的研究现状

1.2.2 因子模型的研究现状

1.2.3 收缩方法的研究现状

1.3研究内容与结构

1.3.1研究内容

1.3.2结构安排

2现代投资组合理论

2.1现代投资组合发展的相关理论

2.2投资组合风险最小化模型

3总体协方差矩阵的估计

3.1传统的样本协方差矩阵

3.2 基于收缩方法的估计矩阵

3.2.1 LW 估计矩阵

3.2.2 RBLW 估计矩阵

3.2.3 OAS 估计矩阵

3.2.4 FS 估计矩阵

3.3基于交叉验证法的估计矩阵

3.3.1单个目标的估计矩阵

3.3.2双收缩估计矩阵

3.4模拟研究

4实证分析

4.1样本数据选取与处理

4.2评价指标

4.2.1投资风险

4.2.2夏普比率

4.2.3投资组合周转率

4.2.4效用函数

4.3结果分析

4.3.1投资风险结构分析

4.2.3投资组合收益、波动率、夏普比率和周转率情况分析

4.2.4投资组合的福利分析

5研究总结及展望

5.1研究总结

5.2研究展望

参考文献

致谢