基于统计模拟法的上证综指定价及VaR估算

目录

声明

1 引言

1.1 研究背景

1.2研究目的和意义

1.3国内外研究现状

1.3.1分式布朗运动在金融领域的运用研究

1.3.2 VaR理论的发展

1.3.3统计模拟在金融领域运用的研究

1.4论文研究结构、创新

1.4.1 论文的主要结构

1.4.2 论文的创新

2 预备知识

2.1分式布朗运动

2.1.1分式布朗运动的定义

2.1.2 分式布朗运动的性质

2.2 VaR的定义及特征

2.2.1 VaR的定义

2.2.2 VaR的基本特点

2.3 VaR的模拟方法

2.3.1 标准历史模拟法

2.3.2 Monte Carlo 模拟法

2.4 镜像变量法

2.5 随机表示法

2.6 谱密度法

3 统计模拟算法在资产定价中的应用

3.1 基于Monte Carlo 模拟的资产定价

3.1.1布朗运动模型

3.1.2 随机表示法估计的分式布朗运动模型

3.1.3 谱密度法估计的分式布朗运动模型

3.1.4 实证分析

3.2 基于改进的Monte Carlo 模拟的资产定价

3.3 统计模拟算法改进前与改进后的对比

3.4 上证综指定价分析小结

4 统计模拟算法在在险价值估算中的应用

4.1 基于Monte Carlo 模拟的VaR的估算

4.2 基于改进的Monte Carlo 模拟的VaR的估算

4.3 统计模拟算法改进前与改进后的对比

4.4 比较总结

5 总结与展望

参考文献

附录

后记