国际油价与中国新能源、信息技术行业股价的溢出效应研究

目录

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景与意义

1．1．1研究背景

1．1．2研究意义

1．2研究内容、方法和结构

1．2．1研究内容

1．2．2研究方法

1．2．3研究结构

1．3创新点与不足

1．3．1创新点

1．3．2不足之处

第2章文献综述

2．1原油价格与股票价格的关系研究

2．1．1原油价格与新能源行业股票价格的关系研究

2．1．2原油价格与新能源、信息技术行业股票价格的关系研究

2．2原油价格的波动溢出研究

2．3文献评述

第3章市场现状介绍与相关理论分析

3．1国际原油市场与中国新能源、信息技术行业现状介绍

3．1．1国际原油市场

3．1．2中国新能源行业

3．1．3中国信息技术行业

3．2理论基础

3．2．1溢出效应理论

3．2．2能源金融理论

3．2．3有效市场理论

3．3国际油价与中国新能源、信息技术行业股价相互影响的传导机制

第4章基于GARCH模型的国际油价与中国新能源、信息技术行业股价的溢出效应分析

4．1模型构建

4．1．1VAR模型构建

4．1．3DCC-GARCH模型构建

4．2变量选取与数据描述

4．3实证分析

4．3．1描述性统计

4．3．2VAR模型实证分析

4．3．3非对称BEKK-GARCH(1，1)模型实证分析

4．3．4DCC-GARCH(1，1)模型实证分析

4．4本章小结

第5章基于溢出指数模型的国际油价与中国新能源、信息技术行业股价的溢出效应分析

5．1溢出指数模型构建

5．2变量选取与数据描述

5．3实证分析

5．3．1国际油价与中国新能源、信息技术行业股价的溢出指数实证分析

5．3．2国际油价与中国锂电池、半导体行业股价的溢出指数实证分析

5．4本章小结

第6章研究结论与建议

6．1研究结论

6．2研究建议

参考文献

致谢