非线性混沌时间序列的黄金期货高频交易价格预测方案策划

目录

第1 章 绪论

1.1 研究的背景

1.2 研究的目的和意义

1.2.2研究意义

1.3 研究的内容、方法和技术路线

1.3.1研究的内容及方法

1.3.2研究框架和技术路线图

1.4 本文的主要特点

第2 章 相关理论回顾与文献综述

2.1 相关理论回顾

2.1.1混沌经济学理论

2.1.2小波降噪理论

2.1.3混沌预测理论

2.2 相关文献综述

2.2.1黄金期货国内外文献研究

2.2.2非线性混沌时间序列国内外文献研究

2.2.3小波分析国内外文献研究

2.2.4文献评述

第3 章 黄金期货高频交易价格预测的问题描述与新预测方案构思

3.1 黄金期货高频交易价格预测问题的描述

3.1.1问题的提出

3.1.2传统的预测方法描述

3.1.3混沌时间序列预测方法描述

3.2 黄金期货高频交易价格数据处理的理论分析

3.2.1噪声平滑

3.2.2线性趋势消除

3.2.3标准化

3.3 黄金期货高频交易价格预测的混沌性研究

3.3.1相空间重构

3.3.2混沌性质识别

3.4 黄金期货高频交易价格预测方案构想

3.4.1基于ARIMA模型进行初步预测

3.4.2基于非线性RBF神经网络再次进行预测

3.4.3基于混沌-RBF神经网络进行最终预测

第4 章 黄金期货高频交易价格预测方案设计

4.1黄金期货高频交易价格时间序列数据预处理

4.1.1数据选取

4.1.2白噪声检验

4.1.3噪声平滑处理

4.1.4线性趋势消除

4.1.5标准化处理

4.1.6非线性检验

4.2 黄金期货高频交易价格时间序列的相空间重构

4.2.1嵌入维数和延迟时间

4.2.2嵌入窗宽

4.3 黄金期货高频交易价格时间序列的混沌识别

4.3.1关联维

4.3.2Lyapunov指数

第 5 章 黄金期货高频交易价格预测方案的合理性论证以及实施途径

5.1 预测方案的合理性论证

5.1.1ARIMA线性预测

5.1.2非线性RBF预测

5.1.3非线性混沌-RBF预测

5.1.4预测方案的对比

5.2 方案的实施途径与风险提示

5.2.1方案的实施途径

5.3.2方案的风险提示

第 6 章 结论

6.1 结论

6.2 启示

参考文献

致谢

攻读学位期间的研究成果

声明