随机控制方法在配对交易中的运用研究

目录

声明

摘要

第一章绪论

§1．1研究背景及意义

§1．2国内外文献综述

§1．3研究思路及论文结构

§1．4主要创新点

第二章基于随机控制方法的配对交易模型理论

§2．1模型分析

§2．2模型的构建

§2．3交易时机问题

第三章数据集的预处理及协整检验

§3．2数据集的预处理

§3．3相关性分析

§3．4协整性检验

3．4．1 ADF检验

3．4．2 EG检验

第四章实证分析

§4．2模型评价指标

§4．3基于随机控制方法的配对交易实证分析

4．3．1交易流程

4．3．2绩效分析

§4．4基于距离方法的配对交易实证分析

4．4．1交易流程

4．4．2绩效分析

§4．5结果与讨论

4．5．1模型对比分析

4．5．2鲁棒性检验

第五章结论与展望

§5．1结论

§5．2展望

附录

参考文献

致谢