基于GARCH类模型VaR和CVaR在我国中小板市场风险度量中的应用

目录

声明

摘要

1．1研究背景与意义

1．2文献综述

1．2．1国外研究现状

1．2．2国内研究现状

1．3研究内容与方法

1．3．1主要研究内容

1．3．2主要研究方法

1．3．3创新点

第2章中小板市场及资本市场风险度量理论

2．1中小板市场概述

2．1．1中小板市场概念

2．1．2中小板市场作用

2．2资本风险度量理论概念

2．2．1金融风险定义及类型

2．2．2风险度量方法及概述

2．2．3 VaR方法概述

第3章基于GARCH类模型的VaR、CVaR方法理论介绍

3．1 GARCH类模型相关介绍

3．1．1 ARCH模型

3．1．2 GARCH模型

3．1．3 EGARCH模型与TGARCH模型

3．2 VaR方法

3．2．1 VaR的定义

3．2．2 VaR模型度量方法

3．2．3 GARCH-VaR计算理论

3．2．4 VaR准确性检验

3．3 CVaR方法

3．3．1 CVaR的定义

3．3．2 GARCH-CVaR计算理论

4．1样本选择

4．2数据基本特征

4．2．1正态性特征

4．2．2平稳性特征

4．2．3自相关特征

4．2．4条件异方差特征

4．3 GARCH类模型建模

4．3．1 GARCH(p，q)模型建模

4．3．2 TGARCH(p，q)模型建模

4．3．3 EGARCH(p，q)模型建模

4．4 VaR的计算及检验

4．4．1 VaR的计算

4．4．2 VaR值的失败检验

4．5 CVaR的计算与检验

4．5．1 CVaR的计算

4．5．2 CVaR的检验

第5章中小板与主板市场相比较的实证分析

5．1序列基本特征比较分析

5．1．1序列基本统计特征

5．1．2序列平稳性分析

5．1．3序列波动性分析

5．2格兰杰因果关系分析

6．1主要结论

6．2建议

参考文献

致谢