基于股票价格随机波动模型之上的最优质押率研究基于股票价格随机波动模型之上的最优质押率研究

目录

声明

第1 章 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内文献综述

1.3 研究内容与框架

1.4 本文的创新与不足

第2 章 股权质押发展历程与现状

2.1 中国股权质押发展历程

2.2 中国股权质押发展现状

（2）股权质押业务的规模

（2）股权质押比例

（3）股权质押率

2.3 股权质押的风险现状分析

2.3.1 金融机构的股权质押业务风险

2.3.2 上市公司的股权质押融资风险

2.4 本章小结

第3 章 股票质押率的优化分析

3.1 模型构建

3.1.1 模型的选择

3.1.2 无下侧风险限制时的最优质押率

3.1.3 有下侧风险限制时的最优质押率

3.2 模型参数对质押率的影响分析

3.2.1 数据来源与选取

3.2.2 无下侧风险限制时的最优质押率影响因素分析

3.2.3 有下侧风险限制时的最优质押率影响因素分析

3.3 本章小结

第4 章 理论质押率模型的评价

4.1 评价步骤

4.2 理论质押率模型的评价

4.2.1 无下侧风险限制时的质押率模型评价

4.2.2 有下侧风险限制时的质押率模型评价

4.3 两种质押率模型对比评价

4.4 本章小结

第5 章 结论和建议

5.1 结论

5.2 相关的政策建议

5.2.1 对金融机构的建议

5.2.2 对融资企业的建议

参考文献

致谢