中国股市波动的长记忆性研究——基于SV模型与Hurst指数的实证分析

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1 引 言

1.1论文研究背景及意义

1.2 国内外相关文献综述

1.2.1国外文献综述

1.2.2国内文献综述

1.3 文章结构框架

2 Hurst 指数与长记忆性分析

2.1长记忆理论概述

2.2 R/S 分析与 Hurst 指数的发展

2.2.1 R/S 分析法

2.2.2 Hurst 指数的解释

2.3 Hurst 指数的估计过程

2.4 Hurst 指数的显著性检验

3 SV 模型与长记忆性分析

3.1 SV 模型族

3.1.1 SV模型产生根源

3.1.2 标准 SV模型及其扩展形式

3.2 SV 模型的参数估计方法

3.2.1伪极大似然（QML）法

3.2.2广义矩（GMM）方法

3.2.3模拟极大似然（SML）法

3.2.4 蒙特卡罗极大似然（MCML）方法

3.2.5马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法

3.2.6其它估计方法

3.3基于贝叶斯原理的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）法

3.3.1 MCMC法的基本思路

3.3.2 Gibbs 抽样

3.3.3 WinBUGS软件

4 中国股市波动的长记忆性实证分析

4.1 样本数据选取与处理

4.2 实证分析

4.2.1 上证综指与深圳成指日收益率序列的统计特征

4.2.2 R/S 分析

4.2.3基于SV模型的实证分析

4.2.4 小结

5结论

参考文献

后 记