中国股票和债券收益率的相关性实证分析

目录

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第1章 引言

1.1概述

1.1.1研究背景

1.1.2研究意义

1.2国内外文献综述

1.2.1国外研究现状

1.2.2国内研究现状

1.3研究内容与方法

1.3.2本文框架

1.3.2创新与不足之处

第2章 理论分析

2.1动态相关性

2.1.1动态相关性的概念

2.1.2动态相关性的测量方法

2.2 DCC-MVGARCH 模型

2.2.1 DCC-MVGARCH 模型的原理

2.2.2 DCC-MVGARCH 模型涉及的检验

2.2.3估计动态相关系数

2.3股票市场和债券市场联动作用的内在逻辑

2.3.1资金价格水平

2.3.2汇率

2.3.3通货膨胀率

2.3.4货币供应及资产供给

2.3.5市场不确定性

第3章 股债市场动态相关特征实证研究

3.1变量选择与数据处理

3.1.1变量选择

3.1.2数据处理

3.2描述性统计

3.2.1股票及债券市场总体走势描述

3.2.2股票及债券市场对数收益率描述性统计

3.3平稳性检验

3.4异方差效应检验

3.5一元GARCH模型参数估计

3.6 DCC模型参数估计

3.7 动态相关系数

第4章 股债市场动态相关系数影响因素的实证研究

4.1变量选择与数据处理

4.2模型建立

4.3描述性统计

4.4平稳性检验

4.5多元回归的估计结果

4.6对多元回归估计结果的分析

第5章 结论与建议

5.1主要结论

5.2政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果