中国原油期货套期保值有效性的实证研究--基于上海原油期货与WTI原油期货的对比分析

目录

声明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.2.1 现实意义

1.2.2 理论意义

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 本文的结构框架

1.4 创新点与不足

1.4.1 创新点

1.4.2 不足

第二章 文献综述

2.1 期现货价格联动的研究综述

2.2 期货套期保值的研究综述

2.3 文献评述

第三章 套期保值理论及方法

3.1 套期保值理论

1、传统套期保值理论

2、基差逐利理论

3、现代套期保值理论

3.2 套期保值模型

3.2.1 简单回归模型（OLS）

3.2.2 误差修正模型（ECM）

3.2.3 ECM-BGARCH 模型

3.3 套期保值绩效评估模型

第四章 世界原油贸易格局分析

4.1 国际原油贸易现状

4.1.1 石油美元支配全球贸易

4.1.2 原油地缘供需错配

4.2 中国的原油供需现状

4.3 原油期货市场现状

4.3.1 世界主要原油期货对比

4.3.2 上海原油期货的发展现状

第五章 我国原油期货与现货的价格联动实证分析

5.1 模型构建

5.1.1 VECM 模型

5.1.2 BEKK-GARCH 模型

5.2 数据选取及描述性统计

5.2.1 数据选取及处理

5.2.2 数据描述性统计

5.3 上海原油期货与胜利原油现货价格联动的实证分析

5.3.1 Johansen协整检验与VECM 模型

5.3.2 Granger因果检验

5.3.3 BEKK-GARCH 模型

5.4 上海原油期货与阿曼原油现货价格联动的实证分析

5.4.1 Johansen协整检验与VECM 模型

5.4.2 Granger因果检验

5.4.3 BEKK-GARCH 模型

5.5 对比分析

5.6 本章小结

第六章 我国原油期货的套期保值实证分析

6.1 数据选取及描述性统计

6.1.1 数据选取

6.1.2 数据描述性统计

6.2 WTI原油期货最优套期保值比率的估计

6.2.1 对胜利原油的套期保值比率估计

6.2.2 对阿曼原油的套期保值比率估计

6.3 上海原油期货最优套期保值比例的估计

6.3.1 对胜利原油的套期保值比率估计

6.3.2 对阿曼原油的套期保值比率估计

6.4 套期保值效果的测算

6.4.1 WTI 原油期货的套期保值效果测算

6.4.2 上海原油期货的套期保值效果测算

6.5 对比分析及稳健性检验

6.5.1 对比分析

6.5.2 稳健性检验

6.6 本章小结

第七章 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果