动量（反转）、价值混合策略研究--基于美国股市和中国A股市场

目录

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第 1 章引言

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3研究内容

1.4研究方法

1.4.1文献研究法

1.4.2对比分析法

1.4.3实证分析法

1.5创新与不足

1.6基本框架

第 2 章文献综述

2.1动量和反转效应研究综述

2.2价值效应研究综述

2.3文献小结

第 3 章数据处理及策略构建

3.1数据来源

3.2数据处理

3.3策略指标构建

3.3.1动量（反转）策略构建

3.3.2价值策略构建

3.3.3相关系数计算

3.3.4等权重混合策略构建

3.3.5最优权重混合策略构建

第 4 章基于国内 A 股市场的实证分析

4.1数据来源

4.2数据处理

4.3中国股市周度策略检验

4.3.1单个策略检验

4.3.2混合策略研究

4.3.3中国A股周度策略回测

4.4中国股市月度策略检验

4.4.1单个策略检验

4.4.2混合策略检验

4.4.3中国A股月度策略回测

4.5本章小结

第 5 章基于美国股市的实证分析

5.1数据来源和检验周期

5.2美国股市月度策略检验

5.2.1单个策略检验

5.2.2混合策略检验

5.2.3美国股市月度周期策略回测

5.3本章小结

第 6 章结论与建议

6.1研究结论

6.2研究建议

6.3未来展望

附录 A 部分策略代码

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果