支持向量机的多因子选股模型实证研究--基于A股牛熊市的对比

目录

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景及意义

1．1．1背景分析

1．1．2研究意义

1．2国内外研究现状

1．2．1国外研究现状

1．2．2国内研究现状

1．2．3文献综述

1．3研究内容和方法

1．4论文组织结构

第2章相关理论概述

2．1多因子选股模型理论

2．2支持向量机基本理论

2．2．1统计学习理论

2．2．2支持向量机原理

2．3基于支持向量机的多因子选股模型框架

第3章数据处理及有效因子实证检验

3．1数据准备

3．1．1数据获取

3．1．2候选因子选取

3．2数据预处理

3．3因子检验步骤及有效性的度量

3．4因子有效性实证结果

3．5有效因子组合的确定

第4章支持向量机的模型构建与比较

4．1基于支持向量机的多因子选股模型建立

4．1．1多因子选股模型基本流程

4．1．2模型参数优化

4．1．3选股结论及模型评价

4．2牛熊市效应分析

第5章总结和研究展望

5．1结论

5．2研究建议

5．3创新与不足

参考文献

附录

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果