基于高频数据的中国期货交易市场交易次数估计方法

目录

声明

摘要

第1章绪论

1．1 研究背景和意义

1．2相关研究现状

1．3研究方法

第2章基于泊松分布假设的交易次数估计

2．1泊松分布假设

2．2零成交估计法

2．3交易价格估计法

2．4蒙特卡洛检验

2．4．1 固定到达率模拟

2．4．2随机到达率模拟

2．4．3敏感性检验

2．5基于逐笔数据的实证

第3章基于线性模型修正的交易次数估计

3．1 关于修正假设

3．2 Logistic回归法

3．3合并样本法

3．4基于逐笔数据的实证

第4章实证分析——交易次数与波动率预测

4．1模型与数据

4．2实证结果

第5章结论

参考文献

附录

致谢