声明
第1章 绪 论
1.1 研究背景
1.2 研究目的和意义
1.2.1 研究目的
1.2.2 研究意义
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
第2章 理论基础与文献综述
2.1 理论基础
2.1.1原油价格预测
2.1.2 原油价格波动率预测
2.2 文献综述
2.2.1 国际原油市场价格预测
2.2.2 原油市场价格波动率预测
第3章 考虑股票市场动态影响的国际原油价格预测
3.1 问题的提出
3.2 模型介绍
3.2.1 基本MIDAS模型
3.2.2 ADL-MIDAS模型
3.2.3 联合预测模型
3.2.4 ADL模型
3.2.5 MF-VAR模型
3.3 数据说明
3.4 实证结果分析
3.4.1 基于日频股票指数的原油价格预测结果
3.4.2 稳健性检验
第4章 考虑长记忆和结构突变特征的国际原油价格波动率预测
4.1问题的提出
4.2 模型介绍
4.2.1 ICSS算法
4.2.2 GARCH(1,1)模型
4.2.3 FIGARCH模型
4.2.4 MMGARCH（Mixture memory GARCH）模型
4.2.5 联合模型
4.3 数据说明
4.4.1 结构断点识别
4.4.2 样本内表现
4.4.3 样本外表现
4.4.4 稳健性检验
结论
（1）主要结论
（2）决策建议
（3）主要创新点
（4）未来研究展望
参考文献
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文
致谢
