声明
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 评级对利差的影响研究
1.2.2 其他因素对利差的影响研究
1.2.3 文献评述
1.3本文的研究结构
1.4本文的创新点与不足
第2章 债券信用评级与债券违约现状分析
2.1 信用评级的定义
2.2 国外的信用评级
2.3我国债券评级行业存在的问题
（1）信用级别过度集中，区分度不够
（2）评级机构在“发行人付费”的模式下进行评级
2.4 信用评级的重要作用
2.4.1信用评级与个券信用利差
2.4.2信用评级和行业信用利差
2.5 债券违约现状
2.5.1违约债券的上市情况
2.5.2违约债券的评级情况
2.5.3违约债券的公司属性情况
2.5.4 违约债券的一级分类情况
2.7 本章小结
第3章 信用债发行利差影响因素的分析
3.1 宏观影响因素分析
3.2 企业层面影响因素分析
3.3 债券层面影响因素分析
3.4 本章小结
第4章 信用债发行利差影响因素的实证分析
4.1随机森林回归的理论基础
4.1.1随机森林回归模型
4.1.2随机森林回归的具体步骤
4.1.3变量重要性指标
4.1.4变量偏依赖方法
4.1.5随机森林的优势
4.2变量的设定和数据来源
4.3变量的描述性统计
4.4模型实证过程
4.4.1变量重要性排序
4.4.2变量偏依赖分析
4.4.3模型预测检验
4.5 分券种比较分析
5.6 分评级进行比较
4.7 本章小结
第5章 结论与建议
5.1研究结论
5.2建议
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况
