同业业务发展对我国上市银行绩效的影响——基于因子分析与面板数据的实证研究

摘要

同业业务是指以金融同业客户作为交易与合作对象，以同业资金融通为核心的金融业业内相关业务。在银行资产负债表中体现在存放同业、拆出资金、买入返售、同业存放、拆入资金与卖出回购等科目上。近年来随着我国监管的放宽，银行业逐步从传统的“分业经营”模式向国际化的“混业经营”模式发展。随着我国利率、汇率以及资产证券化等金融改革进程明显加速，商业银行的资产负债表结构也发生了重大变化，对同业资产与同业负债的依赖程度越来越大。同业业务的发展说明银行已经涉足其他金融领域的业务，也为我国金融业创造更具绩效的金融市场环境奠定了良好的基础。但各家商业银行对于各类同业业务的认识也尚不一致，一些银行只是将其看作是对传统业务的补充，并没有认识到各类同业业务对于提升银行绩效的作用。
　　本文主要通过定性和定量相结合的研究方法研究分析我国上市银行各类同业业务的发展与绩效之间的关系。定性分析方面，主要研究当前我国上市银行同业业务的发展现状、兴起的原因以及对我国金融市场的影响。定量研究以2008年至2014年我国上市银行为样本，通过实证研究不同种类同业业务与银行绩效的关系。运用因子分析测算银行绩效，并利用面板数据回归分析方法对各类同业业务扩张对银行绩效的影响进行实证验证。并在研究的基础上，对我国商业银行未来发展同业业务从宏观和微观角度提出了合理建议。
　　本文通过研究得出如下结论:(1)我国上市银行同业资产业务中存放同业与买入返售的增加有利于银行绩效的提升，但拆出资金的增加并不能显著的提升银行绩效水平。表明我国上市银行优化部分同业资产的配置有利于银行绩效的提升。(2)我国上市银行同业负债业务中同业存放与卖出回购的增加会降低我国银行经营绩效，拆入资金并没对银行绩效产生明显的不利影响。但总体而言上市银行同业负债呈现出波动大和不稳定的问题，需要进一步提升同业负债的管理能力。(3)我国上市银行拨备覆盖率的增加会降低进商业银行绩效。拨备覆盖率并不是越高越好，越高的拨备覆盖率说明银行承担的资金使用成本越多，所以银行在经营过程中应该合理控制拨备覆盖率。

目录

摘要

第一章 绪论

第一节 研究背景及意义

第二节 相关研究与综述

第三节 研究思路及方法

第四节 创新与不足之处

第二章 同业业务概述

第一节 同业业务定义界定

第二节 上市银行同业业务

第三节 同业业务合作模式

第四节 同业业务发展现状

第三章 银行绩效的评价方法

第一节 一般分析方法

第二节 DEA分析方法

第三节 因子分析方法

第四章 研究设计与统计描述

第一节 理论基础与研究假设

第二节 模型构建与变量选择

第三节 统计描述

第五章 实证结果与分析

第一节 实证结果

第二节 实证分析

第六章 研究结论及政策建议

第一节 研究结论

第二节 相关建议

第三节 研究不足及后续研究展望

参考文献

致谢

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