美国运用风险基础资本衡量保险公司偿付能力额度的研究

摘要

本文的目的有三:第一，通过对美国保险公司偿付能力监管的历史过程的描述，分析推动监管政策演变的内在原因，揭示监管政策的发展逻辑；第二，通过探求RBC比率衡量保险公司偿付能力额度的原理和搜寻它对财务脆弱的保险公司的识别能力证据，对现有中文文献进行补充，为深入理解RBC规则建立理论框架、提供实证证据；最后，在前文研究的基础上，分析它对我国实施偿付能力额度监管的借鉴意义，即提出我国借鉴美国的RBC规则所应具备的前提条件，并提出完善我国偿付能力额度监管的相关对策。

目录

文摘

英文文摘

第一章引言

第二章美国保险监管规则的演变及动因

第一节美国保险业监管方式的历史演变

第二节选择RBC规则的动因分析

第三章RBC的理论基础和计算模型

第一节资本结构理论与保险公司的资本结构

第二节RBC规则的数理模型

第三节计价基准、时间跨度及多风险的相关性分析

第四章 NAIC的RBC规则的应用效果及其影响

第一节RBC衡量财产保险公司的偿付能力额度的效果综述

第二节NAIC和信用评级公司的RBC规则的比较及相关关系分析

第三节RBC规则对美国保险业的影响

第五章我国的借鉴与对策

第一节RBC规则的国际比较：欧盟、日本和美国

第二节借鉴的前提条件分析

第三节完善我国偿付能力额度监管的对策

附录

参考文献

后记