第一个书签之前
1.绪 论
1.1研究背景和意义
1.1.2研究意义
1.2相关概念
1.2.1指数抢跑交易
1.2.2被动管理基金
1.2.3跟踪误差
1.2.4 事件研究法
1.3研究方法及内容框架
1.3.1研究方法
1.3.2内容框架
1.4本文创新点与不足
2.文献综述
2.1 国外相关文献
2.1.1指数化投资的基础
2.1.2 事件研究法的发展
2.2 国内研究现状
2.2.1 跟踪误差分析
2.2.2 股价波动影响因素
2.3 文献评述
3.关于指数抢跑策略的理论分析与假设
3.1 个股纳入股指成分时抢跑买入会出现超额收益
3.1.1实证公司的选取
3.1.2超额收益的测量
3.1.3 中国创业板指数的特殊性分析
3.2 股指成分变动与股价变化的相关性假设
4.关于超额收益影响因素的实证研究
4.1 实证研究设计
4.1.1数据来源和样本选取
4.1.2 变量定义
4.1.3多元回归模型设计
4.2 实证研究分析
4.2.1数据的描述性统计
4.2.2 变量相关性分析
4.2.3 实证结果分析
4.2.4 稳健性检验
5.研究结论与展望
5.1 研究结论与政策建议
5.1.1研究结论
5.1.2政策建议
5.2 研究不足与未来展望
5.2.1研究不足
5.2.2未来展望
参考文献
致 谢
在读期间科研成果目录
