摘要
绪论
第一章利率期限结构的估计
第一节利率期限结构的一般概述
一、利率的一般概述
二、利率期限结构理论
第二节利率期限结构研究的文献回顾
第三节利率期限结构的估计模型
一、模型选择
二、模型说明
第四节实证结果与分析
一、数据来源
二、结果与分析
第二章利率期限结构变化的主成分分析
第一节利率期限结构变化主成分分析的文献综述
第二节利率期限结构变化的主成分分析理论
第三节对上交所国债市场利率期限结构变化的实证分析
第三章基于主成分分析的VaR估计
第一节债券市场利率风险管理的文献综述
第二节VaR在金融风险管理中的应用
第三节基于主成分分析的蒙特卡罗VaR估计
第四节应用因素情景仿真评估利率期限结构的风险值
第四章债券组合的利率风险管理
第一节债券利率风险管理的传统方法:久期凸度法
第二节债券利率风险管理的三因素模型
一、基于主成分分析的三因素模型
二、基于Nelson-Siegel模型的三因素模型
第三节麦考利久期套保和因子久期套保比较
一、因子久期的计算
二、实证分析
结束语
参考文献
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后记与致谢
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