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声明
1绪论
1.1引言
1.2汇率及其波动预测分析的国内外研究现状
1.3非参数自回归模型及其理论研究概况
1.4本文的研究目的和结构安排
1.5小结
2时间序列的预处理
2.1时间序列
2.2时间序列的平稳性
2.2.1平稳性检验
2.2.2平稳化处理
2.3本章小结
3 ARMA模型
3.1 ARMA模型的一般形式
3.2模型识别
3.3模型定阶
3.4参数估计
3.5模型的检验
3.6模型的预测
3.7本章小结
4非参数自回归模型
4.1非参数自回归模型
4.2模型阶数P的选择
4.3几种非参数估计方法
4.3.1权函数估计法
4.3.2局部线性估计法
4.3.3核函数和窗宽的选择
4.3.4多项式样条估计
4.3.5样条结点数的选择
4.4估计方法模拟研究
4.5非参数预测方法
4.6本章小结
5实证分析
5.1样本选取与数据说明
5.2数据预处理及检验结果
5.2.1平稳性检验和平稳化处理
5.2.2数据的基本统计特征和非正态性
5.3利用ARMA模型对人民币/美元汇率收益率预测
5.3.1 ARMA模型的建立
5.3.2 ARMA模型预测分析
5.4利用非参数自回归条件异方差模型—NARCH建模预测
5.4.1 NARCH模型的建立
5.4.2 NARCH模型预测分析
5.5结果比较
5.5.1两种模型拟合效果对比分析
5.5.2两种模型预测效果比较
5.6本章小结
6结论
6.1本文主要研究结果
6.2有待进一步完善的问题
致谢
参考文献
附录